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股指期货交割价 中金所股指期货合约的交割结算价是如何计算的

2020-03-26 09:40:35 未知

  
  

上海证券交易所采用收盘集合竞价机制后,中金所股指期货合约的交割结算价是如何计算的?

根据我所沪深300、上证50及中证500等股指期货合约交易细则,股指期货合约的交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价。计算结果保留至小数点后两位。

目前上海证券交易所和深圳证券交易所均已采用收盘集合竞价机制。基于此,我所在计算沪深300、上证50及中证500等股指期货合约交割结算价时,采用的标的指数数据为:标的指数13:00至14:57连续竞价的指数数据,以及标的指数14:57至15:00收盘集合竞价的收盘指数数据。

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